动量因子研究数据库

涵盖创业板，A股，B股，综合A股&创业板，综合AB股和创业板等多个市场板块。在对样本进行严格的分类后，依据THE JOURNAL OF FINANCE的“Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency”等经典文献，衍生计算出各个市场的动量因子指标，股票输赢信息的衍生指标，并提供了Carhart的四因子模型基本信息。

DGTW股票特征基准数据库

收录了DGTW股票特征基准指标相关数据。重要字段：基准收益率、市值分类标识、账面市值比分类标识、股票动量分类标识、最大市值分位数、最大行业调整账面市值比分位数、最大账面市值比分位数、最大股票动量分位数。

中国股票市场流动性研究数据库

涵盖5个常用流动性指标和1个IML非流动性补偿收益因子，包括换手率、Amihud指标、Roll指标、Zeros指标、Pastor-Stambaugh指标和Amihud等人于2015年创建的IML非流动性补偿收益因子，所有数据均由上海证券交易所和深圳证券交易所披露的股票行情数据衍生计算而来。

行为金融研究数据库

包含17个文件：

1、反转策略：股票长期收益排名表（月）、股票长期输赢投资组合收益表（月）、股票短期收益排名表（周）、股票短期输赢投资组合收益表（周）；

2、惯性策略：股票标准化未预期盈余表（半年）、股票盈余惯性组合收益表（半年）；

3、羊群效应：股票市场羊群效应指标表（日）、股票行业羊群效应指标表（日）；

4、股价崩盘：市场调整股票周收益表（年）、股价崩盘指标表（年）；

5、股价同步性：股价同步性指标表（年）；

6、错误定价：股票可操控应计利润及错误定价指标表（年）；

7、过度自信：高管人员持股变动情况表（年）、高管薪酬比例表（年）、业绩预告与定期报告对比表（季）、业绩预告与定期报告对比表（停更）；

8 其他指标：前十名股东持股变动情况表（季）。

已实现指标研究数据库

已实现指标研究数据库收录了已实现指标和市场微观结构两部分数据。其中， 已实现指标包括个股已实现指标表、指数已实现指标表、个股跳跃指标表和指数跳跃指标表；市场微观结构包括个股买卖价差表、个股买卖不平衡指标表和个股知情交易概率指标表。

访问入口：www.gtarsc.com

访问方式：校内访问：通过校园网IP控制访问权限，需登录出校

校外访问：通过校外访问系统，登陆后搜索“CSMAR国泰安数据库”，

进入后选择“数据中心”板块，使用“因子研究系列”。

试用期限：2021年3月9日—2021年4月9日

附：校外访问说明