中国金融研究中心举办“行为金融与股市泡沫”讨论会

2005年6月27日下午，杜克大学金融学博士、普林斯顿大学助理教授雄伟在舜德楼做了题为“行为金融与股市泡沫”的研讨会，学院30余位师生参加了此次讨论会。

在报告中，雄伟博士指出，面对上世纪末的网络泡沫，资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）和有效市场假说(EMH)等已经无法解释上述现象，因此有必要从行为金融角度（如对自己的过度自信等）来解释股市泡沫的产生原因。围绕论文“Overconfidence and Speculative Bubbles”和“Speculative Trading and Stock Prices: Evidence from Chinese A-B Share Premia” 雄伟博士讲述了其研究方法、结果及有效性，并与部分老师、博士生就一些相关问题进行了讨论。

相关连接:雄伟简历及论文“systematic noise”资料请访问中心网站（www.ccfr.org.cn）和中国金融学术研究网（www.cfrn.com.cn）。