RESSET高频数据简介及使用说明

内容介绍:提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。如交易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等,及相应的市场买卖指标。

数据集命名规则:
分笔数据文件以某交易工具代码的命名规则:类别+HF+年份_代码+市场标识。如stkhf2012_000001sh为股票深发展(0000012012年的高频分笔数据,indxhf2012_000001sh为上证指数(0000012012年的高频分笔数据。
分时数据文件以某交易工具代码的命名规则:类别+HF+年份_代码+市场标识_分钟数。如:stkhf2012_000001sz_5为股票深发展(0000012012年的5分钟数据;indxhf2012_000001sh_10为上证指数(0000012012年的10分钟数据。

详细信息请参考各年的数据词典。

使用方法:
1、建立高频数据逻辑库:运行本机的SAS软件,在编辑器中输入以下命令后,按F3或点击图标image001.png后运行:
%let ressethf=166.111.96.97;
options comamid
=TCP remote=ressethf;
signon
ressethf username=resset password=resset;
libname HF1999 'D:\HF1999'
server=ressethf;
libname HF2000 'D:\HF2000'
server=ressethf;
libname HF2001 'D:\HF2001'
server=ressethf;
libname HF2002 'D:\HF2002'
server=ressethf;
libname HF2003 'D:\HF2003'
server=ressethf;
libname HF2004 'D:\HF2004'
server=ressethf;
libname HF2005 'D:\HF2005'
server=ressethf;
libname HF2006 'D:\HF2006'
server=ressethf;
libname HF2007 'D:\HF2007'
server=ressethf;
libname HF2008 'D:\HF2008'
server=ressethf;
libname HF2009 'D:\HF2009'
server=ressethf;
libname HF2010 'D:\HF2010'
server=ressethf;
libname HF2011 'D:\HF2011'
server=ressethf;
libname HF2012 'D:\HF2012'
server=ressethf;
libname HF2013 'D:\HF2013'
server=ressethf;
libname HF2014 'D:\HF2014'
server=ressethf;
libname HF2015 'D:\HF2015'
server=ressethf;
libname HF2016 'D:\HF2016' server=ressethf;

image003.jpg

                          图1                                                                                     

2、提取及处理高频数据:通过第一步建立高频数据逻辑库以后即可通过SAS软件的导入导出功能或SAS命令来进行数据的提取及处理操作(如:通过运行以下代码即可从2014年所有的高频数据中取出2014-12-31的上证指数的所有数据并保存到本地磁盘中)。
data temp.a;
set
hf2014.Indxhf2014_000001sh;
if qdate >= '31dec2014'd;

run;

image005.jpg

                              图2

3、向服务器提交数据处理命令并下载结果:通过第一步中的前三行命令远程登录服务器后,也可以不在本地建立高频数据逻辑库,通过将数据处理的命令提交到服务器,再将服务器处理后的结果数据下载到本地磁盘(如:通过运行以下代码即可从2014年所有的高频数据中取出2014-12-31的上证指数的所有数据并下载到本地磁盘中)。
rsubmit; 
libname
HF2014 'D:\HF2014';

data
a;
set hf2014.Indxhf2014_000001sh;
if qdate >= '31dec2014'd
;
run;
proc download
data=a out=b;
run;
endrsubmit;

image007.jpg

                              图3

4、注销服务器登录:如果不需要再进行服务器连接时,可以通过以下命令注销服务器的登录。

signoff;

image008.png

                              图4

5、自动建立服务器连接:如果客户端需要每次打开SAS软件后自动建立步骤1中服务器的远程登录或建立相关逻辑库,则可通过在客户端SAS的安装路径下(如:C:\Program Files\SAS\SAS 9.1)新建一个SAS程序,名为:autoexec.sas,并输入步骤1中的相关命令后保存即可。